Hierdie artikel ondersoek die prestasie van die tendens volgende handel strategieë in kommoditeitsmarkte termynmark gebruik te maak van 'n maandelikse dataset strek 48A jaar en 28 markte. Ons vind dat alle para van die dubbele bewegende gemiddelde crossover en kanaal strategieë wat ons implementeer opbrengs positiewe gemiddelde oortollige opbrengste na aftrekking van transaksiekostes in ten minste 22 van die 28 markte. Wanneer ons ons resultate oor markte swembad, wys ons dat al die handel reëls verdien uiters beduidende positiewe opbrengste wat heers oor die grootste deel indekse vir die data sowel. Hierdie resultate is sterk met betrekking tot die stel van kommoditeite die handel reëls geïmplementeer met, distributionele aannames, data-ontginning aanpassings en transaksies koste, en help oplos uiteenlopende getuienis in die bestaande literatuur met betrekking tot die uitvoering van momentum en suiwer-tendens volgende strategieë wat andersins moeilik om te verduidelik. aflaai Info As jy probleme 'n lêer af te laai ervaar, kyk of jy die korrekte toepassing om dit eerste te sien. In die geval van 'n verdere probleme lees die IDEES help bladsy. Let daarop dat hierdie lêers is nie op die idees site. Wees asseblief geduldig as die lêers groot kan wees. Lêer URL: ScienceDirect / wetenskap / artikel / B6VCY-4X01PB5-2 / 2 / 7565c09fa2b66c0b532861ef8cea26aa Aflaai Beperking: Volledige teks slegs vir intekenaars ScienceDirect Verwysings Statistiek korreksies Wanneer versoek om 'n regstelling, noem asseblief handvatsel se hierdie item: RePEc: eee: jbfina: v: 34: y: 2010: i: 2: p: 409-426. Sien algemene inligting oor hoe om materiaal te verbeter in RePEc. Vir tegniese vrae oor hierdie item, of sy skrywers, titel, abstrakte, bibliografiese reg of laai inligting, kontak: (Zhang, Lei) As jy hierdie item het geskryf en is nog nie geregistreer is by RePEc, raai ons jou aan dit hier doen. Dit laat jou profiel te skakel. Dit laat jou ook toe om potensiële aanhalings aanvaar om hierdie item dat ons onseker is oor. As verwysings is geheel en al ontbreek, kan jy dit byvoeg deur gebruik te maak van hierdie vorm. As die volle verwysings 'n item aanbied wat in RePEc is, maar die stelsel het nie verwys na dit, kan jou help met hierdie vorm. As jy weet van die vermiste items met verwysing na hierdie een, kan jy ons help skep die skakels word deur die toepaslike verwysings in die dieselfde manier as hierbo, vir elke verwys item. As jy 'n geregistreerde skrywer van hierdie item, kan jy ook wil hê dat die blad "aanhalings" so jou profiel, as daar dalk 'n paar aanhalings wag vir bevestiging. Neem asseblief kennis dat regstellings 'n paar weke kan neem om te filter deur die verskillende RePEc dienste.
No comments:
Post a Comment